La leyenda cuenta que un atardecer de primavera de 1229, en plena Reconquista, siendo rey de los cristianos Alfonso IX de León, en las inmediaciones del llamado Pozo de las Matanzas, en la Dehesa de la Luz, los cristianos y los moros luchaban en feroz combate. La batalla se prolongaba hasta caer la noche y fue entonces cuando una luz, la de la Virgen, apareció sobre una encina, cegando a los musulmanes e iluminando a los cristianos, que consiguieron así ganar la batalla, al amparo de la luz de la señora, agradecidos le levantaron una ermita en la Dehesa.
A lo largo de los siglos ha ido cambiando constantemente la forma de celebrar el Día de la Luz.
Los arroyanos iban en procesión hasta la ermita de su patrona, y posteriormente en carros y en carretas. Ese día la Misa se decía al aire libre, de campaña, en un altar que estaba situado en uno de los lados de la ermita.
Las Carreras de caballos fueron una consecuencia normal de la Fiesta. Los hombres volvían de la romería con sus caballos enjaezados y sus mujeres a la grupa. La gente del pueblo salía a la calle principal, la Corredera, a ver y a disfrutar del espectáculo del colorido de jinetes tan vistosos y damas tan engalanadas.
Así nacieron las ya famosas Carreras de caballos del Día de la Luz.
Otra versión es que los moros, derrotados, huían corriendo a caballo por la calle Corredera mientras que los cristianos los perseguían. Y también se habla de los cristianos corriendo por la misma calle para dar la noticia en el pueblo, de su victoria frente a los moros.
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